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市場風險管理
市場風險管理
項目名稱 項目內(nèi)容
市場風險政策制度體系建設項目 市場風險管理辦法完善、賬戶劃分、文檔管理、政策報告制度制定以及內(nèi)部模型法實施驗證、風險價值應用的限額和壓力測試管理辦法。
市場風險估值體系完善項目 按照巴塞爾新資本協(xié)議的要求，確定估值的體系和流程，結(jié)合貴行自身的情況對估值方法和驗證程序進行討論和記錄，保證估值以及估值驗證體系的適用性和可靠性。
市場風險計量模型建設項目 滿足貴行業(yè)務發(fā)展風險偏好和業(yè)務發(fā)展的內(nèi)部模型計量的模型方法，實現(xiàn)對市場風險的準確計量，以取得銀監(jiān)會對貴行內(nèi)部模型法的認可。
市場風險內(nèi)外部獨立驗證項目 基于實際數(shù)據(jù)，對內(nèi)部模型進行驗證并搭建完善的驗證體系。
市場風險壓力測試項目 構(gòu)造壓力測試，評估壓力情景下投資組合價值變化對資本可能產(chǎn)生的影響，主要方法為重定價方法和與內(nèi)部模型法風險價值相結(jié)合的壓力測試方法。
市場風險限額管理體系改進項目 幫助貴行搭建市場風險限額管理體系，建立敏感性限額、壓力測試限額和集中度限額、風險限額等。
市場風險合規(guī)達標項目 幫助貴行審閱新資本協(xié)議內(nèi)部模型法的合規(guī)情況，協(xié)助貴行進行改進，對內(nèi)部模型法的設置和驗證進行審閱，并出具合規(guī)達標意見。
 
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